Fixação Bollinger bandas Bandas Bollinger são amplamente utilizados na comunidade comercial e são um componente-chave de muitas estratégias de negociação. Pela sua natureza, bandas Bollinger oferecem uma perspectiva particular do mercado. Mas essa perspectiva não está sem seus inconvenientes. Este artigo irá apresentar uma abordagem revista para o conceito de banda de negociação com o objectivo de afiar o foco desta classe de indicador de forma significativa. Ambos são válidos e compartilham um patrimônio comum, mas são bastante diferentes sob avaliação e em aplicação. A derivação aqui é denominada banda de volatilidade. Este artigo explicará por que essa derivação é necessária e como ela é construída e fornecer resultados preliminares de alto nível. Embora as bandas de volatilidade sejam originais no design e na execução, elas foram inspiradas pelo trabalho de Dennis McNichollrsquos para melhorar as bandas de Bollinger no final da década de 1990 (ldquoBetter Bollinger Bands, outubro de 1998). Houston, temos um problema popularizado por John Bollinger, que deu-lhes o seu nome, bandas de Bollinger são simplesmente um lote de um múltiplo do desvio padrão do preço de sua média móvel simples (SMA), tanto acima como abaixo. Pela utilização do desvio padrão, devemos razoavelmente esperar que a distribuição do preço em torno da média deve estar em conformidade com a normalidade estatística, ou aproximá-la. Infelizmente, este não é o caso para bandas de Bollinger e levou a uma pesquisa para corrigir o problema. Baseado em observações de bandas de Bollinger, aqui estão algumas das questões: touro Eles são selados com atraso elevado, como praticamente todos os indicadores baseados em SMA são. Conseqüentemente, o usuário deve estar atento ao atraso no que as bandas apresentam. Bull Eles não envelope preço de uma forma consistente com uma distribuição gaussiana. Ou seja, 68,2 dos preços devem ser encontrados dentro de um desvio padrão da média da amostra, 95,4 dos preços devem ser encontrados dentro de dois desvios padrão da média, etc Isso será descrito como a relação priceband. Embora possa ser debatido se as mudanças de preço diárias são normalmente distribuídas, a relação preço-preço de Bollinger pode ser dita para oferecer pouca ou nenhuma informação de uma perspectiva probabilística. Bull A relação priceband não é invariante em escala. Isto é, a relação preço / preço de um determinado desvio padrão não permanece constante à medida que os escalões de tempo aumentam. Por exemplo, veja o seguinte com base nos preços do SampP 500 com bandas 2xSD: Bandas de Bollinger de 160 bar: Taxa de preço 83,7 Bandas de Bollinger de 80 bar: Relação de preço 86,2 20-bar Bandas de Bollinger: Taxa de preço 88,5 bull O movimento das bandas contra o Média móvel não se correlaciona com a volatilidade histórica. Ver como bandas de Bollinger se destinam, em parte, a refletir mudanças na volatilidade, este é um problema. Felizmente, essas questões podem ser resolvidas de forma prática. Através da abordagem sistemática de cada uma dessas questões, por sua vez, podemos construir um indicador que complementa, em vez de substituir bandas de Bollinger e fornece uma ferramenta útil de negociação adicional. A solução é também mais simples do que o previsto. Bandas de volatilidade Vamos ver como essas chamadas bandas de volatilidade abordam algumas dessas questões antes de explicar como as bandas são construídas. Talvez a melhor maneira de demonstrar isso seja com um gráfico (veja a solução ldquoVolatile, rdquo à esquerda). Neste gráfico do SampP 500, itrsquos claro como firmemente as bandas de volatilidade abraço mudanças de preços em relação à lenta e às vezes selvagem e ampla gyrations das bandas de Bollinger. As bandas de volatilidade conseguem isso através da aplicação de uma média móvel de baixa defasagem e calculando o desvio padrão do preço em relação à média móvel. Observe que a função ldquostandardrdquo desvio padrão é uma ferramenta inadequada para isso. O resultado é bandas comerciais com baixo lag. Vamos ver quão efetivamente essas bandas encapsulam os preços SampP 500 a 2xSD: Bandas de volatilidade de 160 bar: Taxa de banda de preço 94,6 Bandas de volatilidade de 80 bar: Taxa de preço 95.3 Bandas de volatilidade de 20 bar: Taxa de preço 95.7 Para validar este ponto letrsquos dar uma olhada no Números para 1xSD: 160-bar bandas de volatilidade: Rácio de preço 65,0 80-bar bandas de volatilidade: Rácio de preço 66,9 20-bar bandas de volatilidade: Rácio de preço 67.8Keltner Bandas Bollinger canal: uma variedade de bandas de volatilidade MA sx STDev da barra anterior x MA Nas fórmulas acima, MA é a média móvel de preço e Banda é o valor calculado para traçar a banda no gráfico de preços. Para calcular ambas as faixas (para cima e para baixo a partir do MA), dois valores devem ser calculados usando s e s, portanto s. Uma medida robusta da volatilidade de preços é o desvio padrão do próprio preço, calculado ao longo de um período de histórico de preços recente, que é a última fórmula listada acima. John Bollinger popularizou a combinação de uma média móvel simples de 20 dias com bandas formadas usando 2 desvios-padrão de mudanças de preços durante o mesmo período de 20 dias e agora são freqüentemente chamadas Bandas de Bollinger. Uma vez que o desvio padrão representa um nível de confiança e os preços não são normalmente distribuídos (ou seja, devido à queda de preços na ação de preços dos mercados financeiros), a escolha de dois desvios padrão produz uma faixa de confiança. Se os preços fossem normalmente distribuídos, dois desvios-padrão teriam igualado a 95,4 da faixa de ação de preço. Os sistemas de negociação baseados em Bandas de Bollinger normalmente são combinados com outras técnicas para identificar níveis de preços extremos. De forma característica, uma vez que os preços de tendência se movem para fora da banda Bollinger superior ou inferior, eles podem permanecer fora por vários dias seguidos. Esse tipo de comportamento é chamado de ldquocrawling up the bandsrdquo e é típico do que também é chamado de ldquohigh momentum. rdquo Note que a largura da banda varia consideravelmente com a volatilidade dos preços e que um período de alta volatilidade faz com que um ldquobubblerdquo, que se estende passado O período em que a volatilidade declina. Bandas de Bollinger são excelentes para mostrar a natureza cíclica da volatilidade: baixa volatilidade gera alta volatilidade e vice-versa. Também é possível aplicar Bollinger Bands a diferentes prazos para esclarecer tendências maiores e menores no mercado, conforme mostrado na tabela abaixo, que combina as faixas semanais e diárias. A Figura 3 é o mesmo gráfico de preços da Figura 2, com a adição de Bandas Bollinger semanais traçadas em verde. As faixas semanais de Bollinger mostram claramente como elas influenciam e geralmente contêm as faixas mais baixas de tempo de Bollinger. Observe que no início de 2013, a alta tendência impulso colocar barras de preços fora da banda semanal e manteve-los lá por dois meses, enquanto o Bollinger Bands diária ainda continha os preços. As bandas semanais colocaram o movimento no contexto apropriado de momentum que de outra forma poderia ter sido menos distinguível. Bandas de Bollinger Modificadas Qualquer medida de volatilidade com base em dados históricos, incluindo Bandas de Bollinger, expandem rapidamente após um aumento de volatilidade, mas contraem-se mais lentamente à medida que a volatilidade diminui. O calcanhar de Aquiles de Bollinger Bands é o tempo que leva para eles se contrair após a volatilidade cair, o que torna a negociação de alguns instrumentos usando Bollinger Bands sozinho difícil ou menos rentável. Você precisaria de outras técnicas em um sistema convencional Bollinger Band para torná-lo viável. O gráfico abaixo ilustra este problema: Mover inicial: as bandas expandem rapidamente à medida que a volatilidade se expande na seção 1. Pernas de Reversão: As Bandas de Bollinger não se contraem com rapidez suficiente para permitir que o comerciante capture grande parte da perna de reversão 1. Os comerciantes devem usar outro indicador para encontrar A primeira inversão para cima do movimento de urso ou confiar na leitura hábil da ação de preço. Squeeze: Um menor Bollinger Band squeeze padrão ocorre em cerca de 11:20 (ponto 3 à esquerda), mas até lá, metade do movimento de inversão de touro já aconteceu. Se você considerar o aperto mais significativo em aproximadamente 15:00 (ponto 3 no direito), dois terços do movimento foram faltados. Figura 4: Bandas de Bollinger Padrão em um 5-Min Intraday Chart de ES (08 de março de 2013): aviso a contração lenta dessas bandas incorre atraso na tomada de decisão traderrsquos. É possível corrigir este problema. Dennis McNicholl escreveu sobre um novo método para calcular Bollinger Bands em um artigo: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Futures Magazine, outubro de 1998). McNicholl recomenda melhorar Bollinger Bands, modificando: a fórmula da linha central e diferentes equações para o cálculo das bandas. As bandas seguem o preço mais de perto e respondem mais rapidamente às mudanças na volatilidade com estas modificações. O gráfico abaixo compara as bandas convencionais de Bollinger em laranja com as bandas modificadas de McNichol em azul. Você pode ver como as bandas se contraem mais rapidamente após as expansões de volatilidade, embora ainda haja um atraso. Figura 5: Gráfico Intraday 5-Min de ES (08 de março de 2013), com ambas as bandas Bollinger modificado e padrão: observe a resposta rápida de bandas modificadas em comparação com os padrões. Bandas melhores Contudo Eu construí sobre o conceito de tendências da parte 1 e discuti algumas das faixas comerciais mais populares e técnicas de núcleo para negociá-las neste artigo. A técnica de construção de banda mais complexa e avançada baseia-se em estatísticas e não apenas em fatores de preço. O terceiro artigo desta série será dedicado a este assunto. O seguinte código curto para TradeStation traça uma banda de Bollinger modificada com base nas fórmulas de McNichollrsquos: mt alphaclose (1 - alfa) m1 ut alpham1 (1 - alfa) ut dt (2 - alfa) m1 - ut) (1 - alfa) mt2 alphaabsvalue (1 - alpha) m2 ut2 alpham2 (1 - alfa) ut2 dt2 (2 - alfa) m2 - ut2) (1 - alpha) mas dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, quotcenterquot) plot2 Mas, quotupperquot) plot3 (blt, quotlowerquot) Sobre o Autor: Ali é um arquiteto de TI com sede em Toronto, Canadá. Começou a negociar opções em 2006. Apesar do sucesso adiantado, realizou que necessitou uma compreensão mais profunda de self e de negociar para assegurar o sucesso continuado. Ler livros do Dr. Tharps trouxe-o para Cary para participar em vários cursos IITM. Ali passou os últimos cinco anos estudando e aperfeiçoando sua negociação. Ele está planejando mudar para negociação a tempo inteiro depois de concluir seu projeto atual de consultoria em tecnologia. O sistema de comércio de dia de Rã tem múltiplas oportunidades intraday todos os dias o mercado está aberto. Posições são fechadas até o final do dia, portanto, não há pernoite risco ou preocupante sobre posições enquanto você lay na cama à noite. O sistema Frog faz parte do Workshop de Day-Trading em agosto. Longo prazo sistemas de negociação de Ken Long Mesmo se você pretende negociar prazo mais curto, esta oficina atua como uma base sólida para o comércio sistemas de balanço mais tarde. Para ver o calendário completo, incluindo datas, preços, descontos de combinações e localização, clique aqui. Quando você ler este artigo, o Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) terá concluído sua reunião, fez o seu anúncio, e Ben Bernanke terá dançado em torneira através de Outra conferência de imprensa ldquopost-Fedrdquo. Desde que eu submeti este artigo bem antes que todos aqueles shenanigans ocorram, não havia nenhuma necessidade para que eu tenha especulado em o que o Bernanke disse o yoursquoll sabe já pelo tempo você lê este. Se você, no entanto, me permitir uma ou duas previsões. Podemos ter plena certeza de que os especialistas e as cabeças falantes dissecarão cada sílaba e nuance, e o mercado saltará para cima e para baixo por um tempo durante e depois da dissecação. Muito provavelmente, o Fed irá realizar o curso e dizer que qualquer afilamento (ou outro eufemismo para reduzir a morfina-como injecção monetária mensal) não vai acontecer no curto prazo. Também terão de abordar o panorama económico em geral e o quadro do emprego em particular. Olhamos para um aspecto da situação de desemprego na semana passada e esta semana, wersquoll continuar sobre esse assunto um pouco mais. Wow Há um monte de pessoas desempregadas lá fora Na semana passada, discutimos como ldquomaximizing employmentrdquo faz parte do mandato dual Fedrsquos do congresso. E, sem dúvida, o Fed acabou de falar sobre uma imagem melhor emprego, uma vez que o Bureau of Labor Statisticsrsquo (BLS) gráfico se parece com isto: Antes de entrar em analisar este gráfico, herersquos um ponto interessante yoursquoll ver que o Feds alvejada limiar Nível de 6,5, o motor da política monetária atual, está acima do mais alto nível de desemprego atingido durante a década antes da explosão da bolha imobiliária. O ldquoSArdquo entre parênteses no título significa ldquoseasonally adjustedrdquo. Em teoria, ajustar a taxa de desemprego para fatores sazonais faz algum sentido. Por exemplo, seria de esperar um menor desemprego em torno da temporada de compras de Natal. Na prática, a SA tornou-se apenas mais uma alavanca para que os políticos ganham força e os especialistas desacreditam. Por outro lado, há problemas com olhar para os dados completamente não filtrada Sure. Por exemplo, eu cresci na família nuclear clássica: meu pai tinha uma boa posição profissional na fábrica local e minha mãe ficou em casa e criou três filhos de forma exemplar. Trabalhava mais do que qualquer pessoa que eu conhecia entre administrar a família e oferecer-se para o ministério e por várias outras causas. Mas por qualquer medida econômica ela seria considerada desempregada. Ela não desejava um emprego normal sob a forma de um emprego remunerado, então ela realmente não era uma ldquoparticipantrdquo no mercado de trabalho. Assim, enquanto vários filtros podem ser necessários, a maneira que alguns são lançados sobre os dados para mostrar uma imagem mais empregado é francamente insano. O pior exemplo de um filtro mal utilizado vem da agora infame Taxa de Participação na Força de Trabalho. Ele tenta abordar questões como se minha mãe deve ter sido contado, mas ele faz isso de uma forma que doesnrsquot manter-se com as tendências atuais (e itrsquos realmente tão interessante que poderíamos apenas abordá-lo em profundidade na próxima semana). Para aqueles de você que leram o artigo passado de weekrsquos. Irsquom certeza yoursquore perguntando como os números dos EUA comparam com os números menos filtrados que apresentamos para a União Europeia. Para ser justo, todos os países europeus que publicaram números de desemprego de forma semelhante têm camadas sobre camadas de filtros. Mas eu acho que a taxa de emprego de todos os empregáveis é uma maneira interessante de olhar para os números, então vamos voltar para uma comparação de países, como fornecido pela ótima biblioteca de dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Aqui está o 4º trimestre de 2012 que inclui os EUA os países da UE que nós olhamos na semana passada e alguns outros notáveis (Japão, Austrália, Canadá, etc.): Podemos ver um padrão semelhante aqui para o último gráfico de weekrsquos com maior emprego Geralmente nos países do norte e da Europa Ocidental e números mais baixos para os estados do sul e do leste na Europa. Yoursquoll também notar que o número de desempregados do BLS em cerca de 7 não se traduz em uma taxa de emprego 92 por medidas utilizadas pela OCDE. Pela medição da OCDE, os EUA estão em meia-metragem no emprego, em comparação com os outros países do estudo. OCDE, o Fed continua comprometido com um processo de tomada de decisão vinculado a um número de desemprego de 6,5 BLS. Enquanto esse número continuar a impulsionar sua estratégia, continuará a ser de primordial importância para os mercados de ações. Desde a figura de emprego BLS é tão importante agora, itrsquos provavelmente vale a pena peeling esta cebola de dados de volta uma ou mais duas camadas na próxima semana. Como sempre, seus comentários e comentários são bem-vindos Por favor, envie seus pensamentos para drbarton ldquoatrdquo vantharp Grande Trading, D. R. Sobre o autor: A paixão pela abordagem sistemática para os mercados e amor ao longo do ensino e da aprendizagem têm propelido D. R. Barton, Jr. para o topo da arena de investimento e negociação. Ele é convidado regularmente em ambos os relatórios de TV Business, e WTOP News Radio em Washington, D. C. e tem sido um convidado na Bloomberg Radio. Seus artigos apareceram na revista SmartMoney e Financial Advisor. Você pode entrar em contato com D. R. Em quotdrbartonquot em quotvantharpquot. Gold Análise e Estratégia: 17 de junho de 2013 por Florian Grummes De tempos em tempos, bem compartilhar Florians relatório com você. Clique aqui para ver o relatório de Junho. Sobre o autor: Florian Grummes (1975 nascido em Munich) tem estudado e negociando o mercado do ouro desde 2003. Além de seu negócio negociando, é um compositor muito creativo e bem sucedido, um songwriter e um produtor da música. Tudo o que fazemos aqui no Instituto Van Tharp está focado em ajudá-lo a melhorar como um comerciante e investidor. Consequentemente, nós gostamos de receber seus comentários, tanto positivos quanto negativos. Além disso, envie comentários ou pergunte a Van uma pergunta clicando aqui. Fale Conosco O Instituto Van Tharp não suporta spam de qualquer forma, forma ou forma. Este é um boletim informativo baseado em assinatura. Para alterar seu endereço de e-mail, envie um e-mail para infovantharp. Para interromper sua assinatura. Clique no link quotunsubscribequot no canto inferior esquerdo deste e-mail. 800-385-4486 919-466-0043 Fax 919-466-0408 SQN e o número de qualidade do sistema são marcas registradas do Instituto Van Tharp Certifique-se de nos visitar no Facebook e Twitter The Position Sizing Game Versão 4.0 Você descobriu Mas como escolher as ações corretas Você ainda está procurando um sistema de negociação de alta taxa de ganhos Quando você está pronto para começar a sério sobre a sua educação comerciante, faça o download do jogo de posicionamento de tamanho para aprender alguns fundamentos verdadeiros de sucesso comercial. Saber mais . Para baixar gratuitamente ou atualizar Clique aqui Faça o download dos primeiros três níveis da versão 4.0 gratuitamente. Problemas com a visualização deste número Mil nomes para a alegria: um comentário Você pode ler Super Trader Curtis Wees revisão completa aqui. Dr. Tharp está no Facebook Siga Van através de Van Tharp Trading Education Os produtos são o melhor treinamento que você pode obter. Confira nossos materiais de estudo em casa, cursos de e-learning e livros mais vendidos. Que tipo de comerciante é você Clique abaixo para fazer o teste. Introdução à posição Sizingtrade Estratégias E-Learning Curso SQN e o número de qualidade do sistema são marcas registradas do Thart Van Tharp Institute Dr. Tharp em Produzir um Rarity com sua edição limitada Safe Strategies book. Better Bandas Bollinger. Boa notícia para os comerciantes de curto prazo: Ao alterar as equações de banda de negociação, suas bandas Bollinger não vai mais deserto você quando uma tendência está se formando. O objetivo original de John Bollingers bandas de negociação foi a de formar um envelope em torno de uma série de ações ou preços futuros para agir como um medidor de volatilidade nos preços subjacentes excursões de preços. No entanto, durante uma tendência as bandas originais Bollinger muitas vezes não conseguem acompanhar o preço de perto o suficiente para usá-los para qualquer análise significativa. Duas razões para o problema de rastreamento são que a banda central de Bollinger se afasta do centro da série de preços e as duas faixas externas de Bollinger, que formam o envelope, deslocam-se para fora de tal forma que o envelope perde sua utilidade como um medidor de volatilidade . Isso também acontece quando o mercado faz um movimento explosivo em qualquer direção. Para iniciantes (abaixo) mostra uma amostra de uma série de tempo simulado que é estacionária na média, mas tem uma variância lentamente crescente. O desempenho original das bandas de Bollinger aqui pode ser descrito como: A banda central (linha verde) permanece posicionada corretamente virtualmente acima da média da série de tempo ou valor esperado (linha preta). Portanto, com o movimento de preços estacionários, a banda central original é um estimador imparcial efetivo da média das séries de preços. As faixas externas formam um envelope eficaz em torno da série de preços. Cada banda externa é mantida a uma distância de dois desvios padrão da amostra da banda central. Como não há nenhum outliers grande neste exemplo, as bandas originais se ajustam bem a um desvio padrão lentamente em mudança. Mas porque o desvio padrão da população da série de preços (linha azul) em torno da média (linha preta), neste caso, na verdade é 3, menos do que o nosso 8.28, as bandas externas de Bollinger original são inúteis como um envelope de volatilidade neste caso. Onde (alfa) a constante de suavização, 0 Em Um ajuste melhor (página 39), o deslocamento da banda central (AB) é corrigido, o estimador da banda central rastreia mais de perto a média da série de preços e as bandas externas agora funcionam corretamente durante Toda a tendência ascendente. No entanto, a correção do deslocamento da banda central não irá cuidar de todas as deficiências inerentes à metodologia de banda Bollinger original. Ainda solto (página 39) mostra que um movimento ou tendência de grande preço pode fazer com que as bandas externas originais de Bollinger se abaulem para toda a largura da janela de amostra em movimento. Isso também irá tornar as bandas inútil por uma quantidade considerável de tempo. Aperte acima (acima) mostra essa mudança bastante dramática, que é semelhante à mudança de Quando a tendência para A melhor ajuste para a banda central. O indicador de volatilidade de banda de Bollinger em torno da série de preços agora continua a funcionar corretamente, tanto durante períodos de fortes tendências e períodos de grandes movimentos de preços. FM Dennis McNicholl é um comerciante e analista técnico. Ele pode ser alcançado através mcnichollmindspring. Copyright Oster Communications, Inc. Oct 1998 Oferecido pela ProQuest Information and Learning Company. Todos os direitos reservados Bibliografia para Bandas de Melhor Bollinger Ver mais números: Agosto 1998, Setembro 1998, Novembro 1998 McNicholl, Dennis Better Bollinger bandas. Futuros. Oct 1998. FindArticles. 17 de julho de 2008. Melhores bandas de Bollinger Futuros Encontrar artigos no BNET Continuação da página 1. Anterior - 1 - 2 Artigos em outubro de 1998 emissão de Futuros Oh não percebeu que, como eles traçaram o mesmo quando eu olhei para ele. Terá de voltar. Mas ambos precisam ser aprimorados para que eles cruzem em a) como eles fazem - usando em close como uma configuração opcional. (E como eu disse anteriormente, usando BBB também seria ótimo.) (Eu ainda quero comparar para keltner bandas ATR STARC etc, mas BBB parece muito bom eu pensei) Alguém pode converter as bandas fracionárias Bandas Fracionárias - MQL4 Code Base em normalizado OsciladorLike no caso de bandas de Bollinger na imagem abaixo Indicador BB - MQL4 Code Base Muito obrigado.
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